Os princípios das bandas de Bollinger. Nos anos 1980, John Bollinger, um técnico de longa data dos mercados, desenvolveu a técnica de usar uma média móvel com duas faixas de comércio acima e abaixo dela. Ao contrário de um cálculo de porcentagem de uma média móvel normal, Bandas de Bollinger Basta adicionar e subtrair um cálculo de desvio padrão. Desvio padrão é uma fórmula matemática que mede a volatilidade mostrando como o preço das ações pode variar de seu verdadeiro valor Medindo a volatilidade dos preços, Bandas Bollinger ajustar-se às condições de mercado Isso é o que torna tão acessível para os comerciantes Eles podem encontrar quase todos os dados de preço necessários entre as duas bandas Leia mais para descobrir como funciona este indicador, e como você pode aplicá-lo à sua negociação Para mais informações sobre a volatilidade, consulte Dicas para investidores em mercados voláteis. Whats a Bollinger Band Bollinger Bands consistem de uma linha central e dois canais de preços bandas acima e abaixo dele A linha central é uma média móvel exponencial os canais de preços são o Desvios padrão do estoque que está sendo estudado As faixas vão se expandir e contrair como a ação de preço de uma questão torna-se expansão volátil ou torna-se ligada em uma contração apertada de padrão de negociação Saiba mais sobre a diferença entre médias simples e exponenciais, . Um estoque pode negociar durante longos períodos em uma tendência embora com alguma volatilidade de vez em quando Para melhor ver a tendência, os comerciantes usam a média móvel para filtrar a ação de preço Desta forma, os comerciantes podem coletar informações importantes sobre como o mercado está negociando Para Por exemplo, após um forte aumento ou queda na tendência, o mercado pode consolidar a negociação de forma restrita e atravessando acima e abaixo da média móvel. Para melhor monitorar esse comportamento, os comerciantes usam os canais de preços, que englobam a atividade de negociação em torno da Nós sabemos que os mercados comerciais erraticamente em uma base diária, embora eles ainda estão negociando em uma tendência de alta ou tendência de baixa Técnicos usam movendo Médias com suporte e linhas de resistência para antecipar a ação de preço de um estoque Resistência superior e linhas de sustentação mais baixas são extraídas primeiramente e extrapoladas então para dar forma a canais dentro de que o comerciante espera preços ser contido Alguns comerciantes traçam linhas retas que conectam topos ou fundos de preços Para identificar os extremos de preço superior ou inferior, respectivamente, e depois adicionar linhas paralelas para definir o canal dentro do qual os preços devem mover-se Enquanto os preços não sair deste canal, o comerciante pode estar razoavelmente confiante de que os preços estão se movendo como esperado. Quando os preços das ações continuamente tocam a faixa superior de Bollinger, os preços são pensados para ser overbought inversamente, quando eles continuamente tocar a faixa inferior, os preços são pensados para ser oversold desencadeando um sinal de compra. Quando usar Bandas Bollinger, designar as bandas superior e inferior Como alvos de preço Se o preço deflecte fora da banda inferior e cruza acima da média de 20 dias a linha média, a banda superior vêm S para representar a meta de preço superior Em uma forte tendência de alta, os preços geralmente flutuam entre a faixa superior ea média móvel de 20 dias Quando isso acontece, um cruzamento abaixo da média móvel de 20 dias adverte de uma tendência de reversão para a desvantagem. Avaliando a direção de um ativo e lucrando com ele, veja o Track Stock Price com o Trendlines.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um dado índice de mercado ou de segurança A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como o Banking A lei, que proibiu os bancos comerciais de participar no investimento. A folha de pagamento de Nemfarm consulta a todo o trabalho fora das fazendas, dos agregados familiares confidenciais e do setor nonprofit O US Bureau of Labour. The sigla de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, A rupia é composta de 1. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida De um pool de licitantes. Bollinger Band. BREAKING DOWN Bolli Muitos comerciantes acreditam que quanto mais perto os preços se movem para a banda superior, mais overbought o mercado, e quanto mais perto os preços se deslocam para a banda inferior, mais oversold o mercado John Bollinger tem Um conjunto de 22 regras a seguir quando se utiliza as bandas como um sistema de negociação. O Squeeze. The squeeze é o conceito central de Bandas Bollinger Quando as bandas se aproximam, constrangendo a média móvel, é chamado de apertar Um aperto sinais de um período De baixa volatilidade e é considerado pelos comerciantes um sinal potencial de maior volatilidade futura e possíveis oportunidades de negociação. Por outro lado, quanto mais distantes forem as bandas, maior será a probabilidade de uma diminuição da volatilidade e maior a possibilidade de sair de um comércio. , Essas condições não são sinais de negociação As faixas não dão nenhuma indicação quando a mudança pode ocorrer ou qual o preço de direção poderia mover. Aproximadamente 90 da ação de preço ocorre b Entre as duas bandas Qualquer breakout acima ou abaixo das faixas é um evento importante A fuga não é um sinal de negociação O erro que a maioria das pessoas fazem é acreditar que esse preço bater ou exceder uma das bandas é um sinal para comprar ou vender Breakouts fornecer nenhuma pista Como para a direção ea extensão do movimento de preços futuro. Não um Standalone System. Bollinger Bands não são um sistema de comércio autônomo Eles são simplesmente um indicador projetado para fornecer aos comerciantes com informações sobre a volatilidade dos preços John Bollinger sugere usá-los com dois ou três outros não - Indicadores correlacionados que fornecem sinais de mercado mais diretos. Ele acredita que é crucial usar indicadores baseados em diferentes tipos de dados. Algumas de suas técnicas técnicas favoráveis estão movendo a convergência média de divergência MACD, volume de balanço e índice de força relativa RSI. Bandas Bollinger são projetados para descobrir oportunidades que dão aos investidores uma maior probabilidade de sucesso. Bollinger Bands Features. Tradin G, que são linhas traçadas dentro e ao redor da estrutura de preços para formar um envelope, são a ação de preços perto das bordas do envelope que nos interessa. Eles são um dos conceitos mais poderosos disponíveis para o investidor baseado em tecnologia, mas O que eles fazem é responder a questão perene de se os preços são altos ou baixos em uma base relativa Armado com esta informação, um investidor inteligente pode fazer Comprar e vender decisões usando indicadores para confirmar ação de preço. Mas antes de começarmos, precisamos de uma definição do que estamos lidando com bandas de negociação são linhas traçadas dentro e ao redor da estrutura de preços para formar um envelope É a ação dos preços perto do Bordas do envelope que estamos particularmente interessados em A primeira referência a bandas de negociação que eu vim em toda a literatura técnica está em The Profit Magic of Stock Transaction Timing autor JM Hur A primeira abordagem envolveu o desenho de envelopes suavizados em torno do preço para auxiliar na identificação do ciclo. A Figura 1 mostra um exemplo desta técnica Note, em particular, o uso de envelopes diferentes para ciclos de diferentes comprimentos. O próximo grande desenvolvimento na idéia de bandas comerciais Em meados do final dos anos 1970, como o conceito de deslocamento de uma média móvel para cima e para baixo por um certo número de pontos ou uma percentagem fixa para obter um envelope em torno do preço ganhou popularidade, uma abordagem que ainda é empregada por muitos Um bom exemplo aparece em Figura 2, onde um envelope foi construído em torno da Dow Jones Industrial Average DJIA A média utilizada é uma média móvel de 21 dias simples As bandas são deslocadas para cima e para baixo por 4. O procedimento para criar um gráfico é simples Primeiro, Trace a média desejada Em seguida, calcule a banda superior multiplicando a média por 1 mais o percentual escolhido 1 0 04 1 04 Em seguida, calcule a banda inferior multiplicando a média pela diferença Para o DJIA, as duas médias mais populares são as médias de 20 e 21 dias e as percentagens mais populares estão na faixa de 3 5 a 4 0 A próxima grande inovação veio de Marc Chaikin da Bomar Securities que, ao tentar encontrar alguma maneira de ter o mercado definido as larguras de banda ao invés da abordagem intuitiva ou de escolha aleatória usada antes, sugeriu que as bandas fossem construídas para conter um Percentagem fixa dos dados ao longo do ano passado A Figura 3 ilustra esta abordagem poderosa e ainda muito útil Ele preso com a média de 21 dias e sugeriu que as bandas devem conter 85 dos dados Assim, as bandas são deslocadas para cima 3 e para baixo por 2 Bandas de Bomar foram o resultado A largura das bandas é diferente para as bandas superior e inferior Em uma movimentação de touro sustentada, a largura de banda superior se expandirá e a largura de banda inferior contratará O oposto é válido em um mercado de urso Largura total da banda ch Ao longo do tempo, o deslocamento em torno da média muda também. Asking o mercado o que está acontecendo é sempre uma abordagem melhor do que dizer ao mercado o que fazer No final dos anos 1970, enquanto negociação warrants e opções e no início dos anos 1980, Negociação começou, eu me concentrei na volatilidade como a variável-chave Para a volatilidade, então, voltei a criar minha própria abordagem para as bandas de negociação Eu testei qualquer número de medidas de volatilidade antes de selecionar desvio padrão como o método pelo qual definir a largura de banda eu fiquei especialmente Interessado em desvio padrão por causa de sua sensibilidade a desvios extremos Como resultado, Bandas Bollinger são extremamente rápidos para reagir a grandes movimentos no mercado. Na Figura 5, Bandas Bollinger são traçados dois desvios padrão acima e abaixo de uma média móvel simples de 20 dias Os dados usados para calcular o desvio padrão são os mesmos dados que os usados para a média móvel simples. Em essência, você está usando os desvios padrão em movimento para o gráfico b Ands em torno de uma média móvel O prazo para os cálculos é tal que é descritivo da tendência de médio prazo. Note que muitas reversões ocorrem perto das bandas e que a média fornece apoio e resistência em muitos casos. Há grande valor em considerar Diferentes medidas de preço O preço típico, alto baixo fechar 3, é uma tal medida que eu encontrei para ser útil O fechamento ponderado, alto baixo fechar próximo 4, é outro Para manter a clareza, vou limitar a minha discussão de bandas de negociação para o Uso de preços de fechamento para a construção de faixas Meu foco principal está no termo intermediário, mas aplicações de curto e longo prazo funcionam tão bem Centrando-se na tendência intermediária dá um recurso para as arenas de curto e longo prazo para referência, Um conceito inestimável. Para o mercado acionário e ações individuais de um período de 20 dias é ideal para o cálculo Bollinger Bands É descritivo da tendência de médio prazo e alcançou ampla aceitação A curto prazo Tendência parece bem servida pelos cálculos de 10 dias ea tendência de longo prazo por cálculos de 50 dias. A média que é selecionada deve ser descritiva do período de tempo escolhido. Este é quase sempre um comprimento médio diferente do que se mostra mais útil Para crossover compra e vende A maneira mais fácil de identificar a média adequada é escolher um que fornece suporte para a correção do primeiro movimento para cima de um fundo Se a média é penetrada pela correção, então a média é muito curta Se, por sua vez , A correção fica aquém da média, então a média é muito longa Uma média que é corretamente escolhida fornecerá suporte muito mais freqüentemente do que é quebrada Veja a Figura 6.Bollinger Bandas podem ser aplicadas a praticamente qualquer mercado ou segurança Para todos os mercados e , Eu usaria um período de cálculo de 20 dias como um ponto de partida e só se afastar dele quando as circunstâncias me obrigam a fazê-lo Como você alongar o número de períodos envolvidos, você precisa aumentar o número de stan Desvios padrão empregados Em 50 períodos, dois e um décimo desvios-padrão são uma boa seleção, enquanto em 10 períodos um e nove décimos fazem o trabalho muito bem.50 períodos com 2 1 desvio padrão.10 períodos com 1 9 desvio padrão. SMA de 50 dias S1 2 1 s Banda média SMA de 50 dias SMA banda inferior SMA de 50 dias - 2 1 s. Upper SMA de 10 dias SMA 1 9 s Banda média SMA de 10 dias Banda inferior SMA de 10 dias - 9 s . Na maioria dos casos, a natureza dos períodos é imaterial todos parecem responder a Bollinger Bands corretamente especificado que eu usei-los em dados mensais e trimestrais, e eu sei que muitos comerciantes aplicá-los em uma base intraday. Tags das bandas superior e inferior As bandas comerciais respondem à questão de saber se os preços são altos ou baixos numa base relativa. A questão centra-se na frase numa base relativa. As bandas de negociação não dão sinais de compra e venda absolutos simplesmente por terem sido tocadas, mas fornecem um enquadramento dentro do qual o preço pode Alguns trabalhos mais antigos afirmaram que o desvio Íon de uma tendência como medido pelo desvio padrão de uma média móvel foi usado para determinar a sobre-compra extrema e oversold estados Mas eu recomendo o uso de bandas comerciais como a geração de comprar, vender e sinais de continuação através da comparação de um indicador adicional para a ação De preço dentro das bandas. Se as etiquetas de preço da banda superior e indicador de ação confirma, nenhum sinal de venda é gerado Por outro lado, se as etiquetas de preço da faixa superior e indicador de ação não confirma que é, diverge temos um sinal de venda A primeira situação não é um sinal de venda em vez disso, é um sinal de continuação se um sinal de compra estava em efeito. Também é possível gerar sinais de ação de preço dentro das bandas sozinho Uma formação de gráfico de topo formado fora das bandas seguido por um segundo top Dentro das faixas constitui um sinal de venda Não há nenhuma exigência para a posição do segundo topo s em relação ao primeiro topo, apenas relativo às faixas Isso muitas vezes ajuda a manchar topos onde o segundo O impulso vai para uma nova alta nominal Claro, o inverso é verdadeiro para lows. Percent bb e Bandwidth Um indicador derivado de Bollinger Bands que eu chamo b pode ser de grande ajuda, usando a mesma fórmula que George Lane usado para stochastics O indicador B diz-nos onde estamos dentro das bandas Ao contrário de stochastics, que são delimitados por 0 e 100, b pode assumir valores negativos e valores acima de 100 quando os preços estão fora das bandas Em 100 estamos na faixa superior, em 0 estamos em A faixa inferior Acima de 100 estamos acima das faixas superiores e abaixo de 0 estamos abaixo da banda inferior. close - faixa mais baixa band. upper - faixa inferior. Indicador b nos permite comparar ação de preço para a ação indicador Em um grande empurrar para baixo, suponha que nós Chegar a -20 para b e 35 para índice de força relativa RSI No próximo empurrar para baixo para níveis de preços ligeiramente inferiores após um rali, b cai apenas para 10, enquanto RSI pára em 40 Recebemos um sinal de compra causada pela ação de preço dentro das bandas A primeira baixa veio fora das faixas, enquanto a segunda W foi feito dentro das bandas O sinal de compra é confirmado pelo RSI, uma vez que não fez uma nova baixa, dando-nos assim um sinal de compra confirmada. Banda de banda mais baixa. Trading bandas e indicadores são boas ferramentas, mas quando eles são Combinado, a aproximação resultante aos mercados torna-se poderosa A largura de faixa, um outro indicador derivado das faixas de Bollinger, pode também interessar comerciantes É a largura das faixas expressadas como uma porcentagem da média móvel Quando as faixas estreitam drasticamente, uma expansão afiada na volatilidade geralmente Por exemplo, uma queda na largura de banda abaixo de 2 para o Standard Poor s 500 levou a movimentos espetaculares O mercado mais freqüentemente começa na direção errada depois que as faixas apertarem antes de realmente entrar em andamento, das quais Janeiro de 1991 é um bom exemplo. Evitar Multicolinearidade Uma regra fundamental para o uso bem-sucedido da análise técnica requer evitar a multicolinearidade em meio a multicolinearidade de indicadores é simplesmente a contagem múltipla de As mesmas informações O uso de quatro indicadores diferentes, todos derivados da mesma série de preços de fechamento para confirmar uns aos outros é um exemplo perfeito. Assim, um indicador derivado dos preços de fechamento, outro do volume e o último da faixa de preço proporcionaria um grupo útil de Indicadores Mas combinando RSI, divergência de convergência média móvel MACD e taxa de mudança supondo que todos foram derivados de preços de fechamento e utilizados períodos de tempo semelhantes não seria Aqui estão, no entanto, três indicadores para usar com bandas para gerar compra e vende sem problemas Em meio a indicadores Derivado do preço sozinho, o RSI é uma boa escolha Os preços de fechamento e volume combinam para produzir o volume do contrapeso, uma outra boa escolha Finalmente, a escala de preço eo volume combinam para produzir o fluxo de dinheiro, outra vez uma escolha boa Nenhum é altamente colinear e assim junto Para um bom agrupamento de ferramentas técnicas Muitos outros poderiam ter sido escolhidos, bem MACD poderia ser substituído por RSI, por exemplo. O Commodity Chann El Index CCI foi uma escolha precoce para usar com as bandas, mas como se verificou, foi um pobre, uma vez que tende a ser colinear com as bandas próprias em determinados prazos A linha de fundo é comparar a ação de preços dentro das bandas Para a ação de um indicador que você conhece bem Para a confirmação de sinais, você pode então comparar a ação de um outro indicador, desde que não seja colinear com o primeiro. As faixas de Bollinger foram criadas por John Bollinger, CFA, CMT e publicadas em 1983 Eles foram desenvolvidos em um esforço para criar bandas comerciais totalmente adaptativas As seguintes regras que abrangem o uso de Bandas Bollinger foram recolhidas a partir das perguntas que os usuários fizeram com mais freqüência e nossa experiência de mais de 25 anos com Bandas Bollinger. Bollinger Bands fornecer uma definição relativa de alta E baixa Por definição, o preço é alto na banda superior e baixo na faixa inferior. Essa definição relativa pode ser usada para comparar a ação de preços e a ação do indicador para chegar a decisões de compra e venda rigorosas. Os indicadores podem ser derivados de momentum, volume, sentimento, interesse aberto, dados inter-mercado, etc. Se mais de um indicador é usado os indicadores não devem ser diretamente relacionados uns aos outros Por exemplo, um indicador de momentum pode complementar um indicador de volume com sucesso , Mas dois indicadores de momentum não são melhores do que um. Bandas de Bollinger podem ser usadas no recognition do teste padrão para definir esclarecer padrões puros do preço tais como M tops e fundos de W, mudanças de momentum, etc. Tags das faixas são apenas aquele, Tag não sinais A Tag da banda Bollinger superior NÃO é um sinal de venda Uma tag da Banda Bollinger inferior NÃO é um sinal de compra. No mercado de tendências de preços pode, e faz, subir Bollinger banda superior e para baixo a Bollinger Band. Closes inferior as bandas de Bollinger são inicialmente sinais de continuação, não sinais de reversão Esta tem sido a base para muitos sistemas bem sucedidos breakout volatilidade. Os parâmetros padrão de 20 períodos para a média móvel e sta Os cálculos de desvio ndard e dois desvios padrão para a largura das bandas são apenas que, padrões Os parâmetros reais necessários para qualquer tarefa de mercado pode ser diferente. A média empregada como a faixa de Bollinger médio não deve ser o melhor para crossovers Pelo contrário, Deve ser descritivo da tendência de médio prazo. Para contenção de preços consistente Se a média for alongada, o número de desvios padrão precisa ser aumentado de 2 em 20 períodos, para 2 1 em 50 períodos Da mesma forma, se a média for encurtada o número Dos desvios-padrão deve ser reduzida de 2 em 20 períodos, para 1 9 em 10 períodos. As bandas tradicionais de Bollinger são baseadas em uma média móvel simples Isto é porque uma média simples é usada no cálculo do desvio padrão e nós desejamos ser logicamente consistentes. As Bandas Bollinger Exponenciais eliminam mudanças súbitas na largura das faixas causadas por grandes mudanças de preços saindo do verso da janela de cálculo As médias exponenciais devem ser utilizadas D para AMBOS a banda média e no cálculo do desvio padrão. Não faça nenhuma suposição estatística com base no uso do cálculo do desvio padrão na construção das bandas A distribuição dos preços de segurança não é normal eo tamanho típico da amostra na maioria das implantações Das Bandas de Bollinger é muito pequena para significância estatística Na prática, tipicamente encontramos 90, e não 95, dos dados dentro das Bandas de Bollinger com os parâmetros padrão. B nos diz onde estamos em relação às Bandas de Bollinger A posição dentro das faixas é calculada usando uma adaptação da fórmula para Stochastics. B tem muitos usos entre os mais importantes são a identificação de divergências, o reconhecimento de padrões e a codificação de sistemas de negociação usando Bollinger Bands. Indicadores podem ser normalizados com b, eliminando limiares fixos no processo Para fazer esta parcela 50-período ou mais Bollinger Bandas em Um indicador e, em seguida, calcular b do indicador. BandWidth nos diz quão grande as Bollinger Bands são A largura bruta é normalizada usando a banda média Usando os parâmetros padrão BandWidth é quatro vezes o coeficiente de variação. BandWidth tem muitos usos Seu uso mais popular é Para identificar o Squeeze, mas também é útil na identificação de tendência changes. Bollinger Bands pode ser usado na maioria das séries financeiras, incluindo ações, índices, câmbio, commodities, futuros, opções e bonds. Bollinger Bands pode ser usado em bares de qualquer Comprimento, 5 minutos, uma hora, diariamente, semanalmente, etc A chave é que as barras devem conter atividade suficiente para dar uma imagem robusta do mecanismo de formação de preços em wo Rk. Bollinger Bandes não fornecem conselhos contínuos, em vez disso, ajudam a identificar configurações onde as probabilidades podem estar em seu favor. Uma nota de John Bollinger Uma das grandes alegrias de ter inventado uma técnica analítica, como Bandas Bollinger é ver o que as outras pessoas fazem com Estas regras que abrangem o uso de Bandas Bollinger foram montadas em resposta a perguntas freqüentemente feitas pelos usuários e nossa experiência de mais de 25 anos de uso das bandas Embora existam muitas maneiras de usar Bandas Bollinger, estas regras devem servir como um bom ponto de partida. Saiba mais sobre Bollinger Bands. To ver um webinar abrangendo estas 22 regras, clique em 22 Regras para usar Bollinger Bands. 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